《财务管理》答疑精选:关于β系数的说法

  【原题】多项选择题

  根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。(2014年)

  A.β值恒大于0

  B.市场组合的β值恒等于1

  C.β系数为零表示无系统风险

  D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

  正确答案:BC

  知识点:证券资产组合的风险与收益

  答案解析:

  βi=COV(Ri,Rm)/σm2,分子协方差可能小于0,从而出现β值小于0的情况,所以选项A不正确。β系数反映系统风险的大小,选项D不正确。

  【学员提问】

  老师:您好,不太理解以下四种说法,请您详细解释,谢谢!

  A.β值恒大于0

  B.市场组合的β值恒等于1

  C.β系数为零表示无系统风险

  D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

  【网校老师回答】

  尊敬的学员,您好:

  选项A:β衡量的是某项资产(或资产组合)的系统风险,β=某项资产相关系数*该项资产的标准差/市场组合的标准差,如果该项资产相关系数为负数(与市场组合波动反方向变动),那么β系数就有可能是负数,所以选项A错误;

  选项B:市场组合的β系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差,市场组合与本身的相关系数为1,所以市场组合的β系数也为1,选项B正确;

  选项C:β系数是衡量 系统风险的指标,β为零,说明该证券的系统风险为0,所以选项C正确;

  选项D:β系数只能衡量系统风险,不能衡量非系统风险,所以选项D错误,这位学员理解一下!

  祝您学习愉快!

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时间:2015-10-28  责任编辑:lijin

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